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vn.py社区精选15 - 量化策略评估的显微镜:逐笔对冲统计(下)

### 通用型逐笔成交统计 逐笔成交统计想用通用化,难点在于去限定一次完整开平交易的开始点和结束点,抽象来说就是寻找特殊的断点对所有成交记录进行划分。 **断点的选择** 而在算法状态机控...

05/13 11:17
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vn.py社区精选14 - 量化策略评估的显微镜:逐笔对冲统计(上)

逐日盯市统计的痛点 在实盘交易中,逐日盯市(Marking-to-Market)是基于当日的收盘价、仓位数据、成交数据等来统计每日的盈亏,用于交易所对于客户盈亏情况的每日清算以及保证金管理。 在策...

vn.py社区精选13 - VN Trader全局配置详解

作为量化开源框架,vn.py的一大好处在于自由度高,用户可以基于开放的源代码来专门实现自己特定的功能。对于常用的量化系统配置,VN Trader提供了全局配置工具方便用户直接在图形界面上进行修...

vn.py社区精选12 - 策略参数优化,你需要懂得压榨CPU!

万恶的全局锁 基于物理上的限制,各CPU厂商在核心频率上的比赛已经被多核所取代。为了更有效的利用多核处理器的性能,多线程的编程方式被越来越多地应用到了各类程序中,而随之带来的则是线程...

05/06 09:56
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vn.py社区精选11 - 包学包会!量化建模分析入门(下)

第7步:计算技术指标 这一步,我们需要调用talib库的相关函数来进行指标的计算。 由于技术指标的输入和输出数量不同,我们这里大致分成5类: index_1to1:输入收盘价,得到1个技术指标结果,...

04/30 10:14
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vn.py社区精选10 - 包学包会!量化建模分析入门(上)

数据分析的必要性 策略开发离不开数据分析: 首先,数据质量的好坏决定策略实盘的可行性,例如下载BITMEX TESTNET的仿真XBTUSD历史数据,却用来研究实盘策略,就会导致典型的“Garbage in, g...

vn.py社区精选9 - 解密并强化日内经典策略R-Breaker

R-Breaker是一种中高频的日内交易策略,这个策略也长期被Future Truth杂志评为最赚钱的策略之一。 R-Breaker策略结合了趋势和反转两种交易方式,所以交易机会相对较多,比较适合日内1分钟K线...

04/29 17:09
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vn.py社区精选8 - Tick数据载入和策略回测

准备Tick数据 要获取Tick数据,并插入到vn.py数据库中,整体上有3种方法: 使用vn.py行情记录模块DataRecorder来自行录取:在保证网络稳定的情况下,启动一个独立的进程,负责在交易时段录制...

vn.py快速入门5 - A股证券XTP

由于一些历史原因,A股证券市场在几年前就关闭了类似期货这样的开放式API接入(几乎0门槛,只需要一定开发技术),现阶段可行的方案主要是“三方采购”的接入模式,其门槛大致为: - **专业投...

04/26 10:00
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vn.py社区精选7 - 听说你想用苹果Mac做量化?

尽管vn.py官方团队由于某种原因(听说是囊中羞涩买不起Mac~~),主要支持的操作系统是Windows和Ubuntu,但其实受益于Python语言本身极为优越的跨平台特性,在Mac系统上用vn.py来跑量化完全是...

vn.py社区精选6 - 量化交易,你需要选好数据库

数据库模块原理 做量化,不管在研究策略还是实盘交易的过程中,都离不开数据。更准确地说,是都不离开从数据库读取中精确的数据。 高质量的数据,有利于保证模型分析和策略开发时最终产出结果...

vn.py社区精选5 - 用对数化处理提升趋势策略表现

什么是对数化处理 我们平时看到的K线图几乎都是采用普通坐标 ,而有一种叫作对数坐标的K线图大部分人可能没了解过。 在介绍对数坐标下的K线图之前,我们先思考一个问题:以下两种情形,情形1...

04/25 10:03
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vn.py社区精选4 - 双均线策略深度解析

策略原理 双均线策略作为最常见最基础的CTA策略,也就是常说的金叉死叉信号组合得到的策略,常用于捕捉一段大趋势。它的思想很简单,由一个短周期均线和一个长周期均线组成,短周期均线代表近...

04/19 11:31
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vn.py社区精选3 - 在Ubuntu系统上运行vn.py

上一篇社区精选中,主要解决了如何搭建支持远程桌面的Ubuntu量化交易服务器。有了系统环境,那么本篇的内容就是如何运行和使用vn.py量化平台了。 安装vn.py 首先打开vn.py项目的GitHub发布页...

vn.py社区精选2 - 搭建阿里云Ubuntu量化交易服务器

对于vn.py的初学者以及绝大部分用户来说,Windows操作系统可能是最好的选择,性能满足需求而且也几乎没有额外的学习成本。但不可否的是,Linux操作系统在系统资源占用、扩展服务开发、跨进程...

vn.py社区精选1 - 包学包会的Python量化策略加密

新的vn.py社区论坛已经上线差不多大半年的时间,许多社区用户都贡献了非常高质量的量化交易相关内容。接下来我们计划每周整理一篇论坛中的精华文章,制作为一个《vn.py社区精选》系列。 每篇...

04/13 10:13
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vn.py快速入门7 - 历史数据回测优化

策略已经写好了,下一步就是历史回测:把历史上的价格数据(K线或者Tick),推送给策略去运行交易逻辑,并把策略产生的交易记录下来,最后分析这些回测的交易记录,从而来判断该策略的潜在盈...

04/12 10:01
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vn.py快速入门6 - 开发第一个量化策略

快速入门系列已经到了第6篇,终于要开始接触编程实操的内容了。这篇教程中的内容,假设你对于Python语言的开发已经有了一定的基础掌握: 了解Python的数据结果 理解面向对象编程的概念 能使用...

vn.py快速入门4 - 海外市场IB

IB,全称Interactive Brokers,中文名盈透证券,是全球公认第一的全品种零售经纪商,提供的金融品种包括: 股票:美股、港股、欧股、A股(沪港通)等 期货:CME、LME、HKFE、SGX等(没有国内...

04/02 10:30
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vn.py快速入门3 - 数字货币BITMEX

数字货币方面,vn.py已经支持的接口包括: BitMEX(bitmex):期货、期权、永续合约 OKEX合约(okexf):期货 火币合约(hbdm):期货 币安(binance):现货 OKEX(okex):现货 火币(huobi):现货 Bi...

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