加载中
当数据库遇上深度学习:AI DataLoader 助力因子管理&模型训练全流程

深度学习模型有能力自动发现变量之间的关系,而这些关系通常是不可见的,这使得深度学习可以挖掘新的因子和规律,为量化投资策略提供更多可能性。在传统的量化策略开发流程中,通常会使用 Py...

2023/10/23 15:43
90
NSQ 行情数据无忧处理丨DolphinDB easyNSQ 模块使用教程

为了实时获取 Level2 行情数据,DolphinDB 对接恒生 NSQ 极速行情服务软件,开发了能够获取上海和深圳市场行情数据的 NSQ 插件。安装好插件后,用户需要创建用于接收实时数据的持久化共享流表...

DolphinDB x 恒泰证券 | 一体化投交平台:打破编程桎梏,解放业务思想

“在使用 DolphinDB 前,我们团队投研语言涉及 Python、C++、R、Matlab 等,多套语言的投研结果通常难以统一,高频投研人员往往还需额外花费精力提升代码性能。”在谈到团队的架构演变时,王...

2023/07/07 10:20
152
即刻洞悉市场,一文教你实时把握股票涨幅

在股票交易市场,涨幅是一个基础的量价指标,可以衡量资金对个股的拉升力度,是监控主力异动的重要指标。通过关注涨幅,可以了解到资金青睐哪些个股,市场关注哪些板块。 本教程主要提供一种...

2023/07/05 13:43
1.9K
如何搭建一套行情回放系统

一个量化策略在生产(交易)环境中运行时,实时数据的处理通常是由事件驱动的。为确保研发和生产使用同一套代码,通常在研发阶段需将历史数据,严格按照事件发生的时间顺序进行回放,以此模拟...

2023/05/18 10:40
281
量化因子在 DolphinDB 中的流式实现攻略

DolphinDB 是一款高性能分布式时序数据库。与传统的关系数据库和常见的时序数据库不同,DolphinDB 不仅提供了高速存取时序数据的基本功能,而且内置了向量化的多范式编程语言与强大的计算引擎...

2023/05/11 14:37
228
DolphinDB 交易日历使用指南

交易日历是数据分析经常用到的工具,可以帮助快速获取对应交易所的交易日及进行相应的日期计算。DolphinDB 自 2.00.9/1.30.21 版本开始,提供交易日历功能,并内置世界五十多个交易所的交易日...

DolphinDB +Python Airflow 高效实现数据清洗

DolphinDB 作为一款高性能时序数据库,其在实际生产环境中常有数据的清洗、装换以及加载等需求,而对于该如何结构化管理好 ETL 作业,Airflow 提供了一种很好的思路。本篇教程为生产环境中 ...

用 DolphinDB 和 Python Celery 搭建一个高性能因子计算平台

因子挖掘是量化金融研究和交易的核心工作。传统的开发流程中,通常使用 Python 从关系型数据库(如 SqlServer, Oracle 等)读取数据,在 Python 中进行因子计算。随着证券交易规模不断扩大以...

2023/03/17 14:01
63
金融市场高频数据应当如何管理 —— DolphinDB与pickle的性能对比测试和分析

金融市场L1/L2的报价和交易数据是量化交易研究非常重要的数据。国内全市场L1/L2的历史数据约为20~50T,每日新增的数据量约为20~50G。传统的关系数据库如MS SQL Server或MySQL均无法支撑这样的...

2021/01/08 09:31
1.5K
干货丨如何用时序数据库处理Tushare金融数据?

本文将介绍如何把Tushare的沪深股票2008年到2017年的日线行情数据和每日指标数据导入到 DolphinDB database,并使用DolphinDB进行金融分析。Tushare是金融大数据开放社区,拥有丰富的金融数据...

2021/01/05 09:44
5.8K
数据库交易回测系列三:多因子Alpha策略最佳因子权重

在本系列二(多因子Alpha策略回测)中,我们对美股市场的4个量化因子进行了回测。在这里,我们将使用 DolphinDB database 内置的quadprog函数,对各个因子的权重进行均值方差优化,以决定最佳...

2020/12/24 09:43
1.7K
干货丨如何使用时序数据库DolphinDB处理Tushare金融数据

DolphinDB是新一代的时序数据库,不仅可以作为分布式数据仓库或者内存数据库来使用,而且自带丰富的计算工具,可以作为研究工具或研究平台来使用,适用于量化金融、物联网等领域的海量数据分...

2020/12/16 09:54
4.5K
时序数据库作为量化金融研究平台的优势在哪里?

大数据下 金融行业面临的四大痛点 当前整个金融市场环境日趋严峻,监管越来越严,无论是银行的零售、公司、交易或同业业务,都需要直面营销与风险的效率与准确率的问题。越来越多的金融机构都...

干货丨如何在数据库中利用高频数据找到最相关股票?

在制定投资策略时,我们往往会研究股票之间的相关性。研究个股的相关性或者个股与指数,ETF之间的相关性,从而通过对冲套利来获得稳定收益。找到最相关的股票,可以根据交易员的经验,也可以...

干货丨如何使用时序数据库寻找相似的历史k线

有网友提问应该用什么样的数据库/数据结构/算法来计算某支股票的相似K线? 具体的问题描述是,假设给出某股某段行情K线(单位/日),从任何其他股票历史中匹配出与之最为相似的某段历史K线,并...

2020/12/18 10:45
771
干货丨如何使用时序数据库快速计算买方或卖方驱动交易

给定高频交易数据以及报价数据,如何判断每笔交易是由买方驱动或是卖方驱动,是进行高频交易数据分析经常需要处理的问题。本文将介绍如何使用DolphinDB快速计算每笔交易的驱动方,只需不到2...

2020/12/17 09:38
218
数据库交易回测系列二:多因子Alpha策略回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB优雅而高效的实现量化交易策略回测。本文将介绍在华尔街广泛应用的多因子Alpha策略的回测。多因子模型是量化交易选股中最重要的一类模型,基本思路是找到...

2020/12/14 14:42
854
数据库交易回测系列一:技术信号回测

本系列文章将会介绍如何使用DolphinDB进行交易回测。本文以移动平均线指标为例,介绍如何在DolphinDB中实现技术信号回测。移动平均线指标(Moving average,简称MA)属于趋势指标。在金融分析...

如何使用Window Join快速估计个股交易成本

交易本身对市场会产生影响,尤其是短时间内大量交易,会影响金融资产的价格。一个订单到来时的市场价格和订单的执行价格通常会有差异,这个差异通常被称为交易成本。在量化交易的策略回测部分...

2020/12/08 19:03
196

没有更多内容

加载失败,请刷新页面

返回顶部
顶部