郑州商品交易所:数智一体化助力交易所数字化转型

原创
05/10 13:35
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近日,星环科技在线上举办了2022年春季新品发布周,带来数字底座、数字化转型、国产替代、数据安全与流通四大专题,60余场演讲。来自金融、能源、交通、政务、高校、运营商等多个领域的客户、合作伙伴现身说法,分享数字化转型成功经验。郑州商品交易所科技监管负责人杨和国结合自身在金融科技领域的探索和经验,带来了《数智一体化助力交易所数字化转型》主题演讲。

近年来国家高度重视大数据、人工智能等技术的研究应用,也明确了国家大数据战略,把大数据作为基础性战略资源。作为证监会体系下的交易所,郑州商品交易所(以下简称郑商所)正在推动数字资源的开发应用,以及转型升级。

同时,证监会从2017年开始也相继发布了多个关于大数据与人工智能技术的应用建设方案或者规划。在银行领域,人民银行也印发了多个金融科技应用路线以及发展规划,尤其是在证监会2018年提出监管科技总体建设方案后,也明确了五大基础数据分析能力以及32个监管业务分析场景。2021年9月,跟随国家的“十四五”战略规划,证监会也提出了证券期货业科技发展“十四五”规划,主要提出增强自主创新能力与科技监管水平,逐步打造金融科技发展生态,助力中国经济从高速增长转向高智能发展。

星环科技大数据基础平台TDH助力郑商所数字化转型之路

纵观金融行业的发展趋势,国外的交易所已经从单一的资产交易中心变成了全球发展中心,从核心业务到外部服务都逐步进行了数字化转型。而国内的期货交易所目前正处在大数据应用监管开发的初期,也建设了多个应用场景。总体来看,郑商所在金融科技发展方面,不仅持续开展金融科技的研究建设,也通过科技赋能和深挖数据价值,防范金融风险,服务实体经济,进一步增强市场监管能力和市场服务水平,正推动着交易所高质量发展。

郑商所设立了金融科技战略定位以及发展目标,从战略定位上提出了增强科技对业务的发展支撑能力,促进业务与科技的深度融合,最终推进交易所的数字化转型。推动交易所的数字化转型,要实现科技监管能力、市场服务能力以及业务运营效率三个方面的提升。

从2017年开始,郑商所在大数据、人工智能等技术上一直在进行探索和研究:2018年做了大数据平台的POC,最终选择了国内具有自主产权的星环科技大数据基础平台TDH,并在2018年完成了传统数仓的迁移,构建了部分大数据应用;2018年到2020年,开发了多个基于大数据平台的应用,获得了证监会以及人民银行的相关奖项;2021年,提出金融科技发展规划,加强数据中台建设,打造整体的大数据平台。

郑商所传统的数据仓库架构是一个简单的模型,时效性和存储空间都很差,尤其是存储空间扩容成本也非常高,2018年在使用星环科技TDH重新打造了新的数据平台后,从数据接入到应用场景进行全流程的调整,实现了多元异构的架构,也完全替代了传统数仓的架构。在使用星环科技产品的四、五年中,郑商所也发现了TDH的一些产品优点,比如注重审计方面,尤其是业务的平滑迁移,可以基本不需要太多开发量、工作量就把之前Oracle的一些代码进行迁移。而且还具备机器学习的平台,支持多语言,也为数据分析提供了很多帮助。

后续,郑商所还将持续提升数据运营服务能力,形成生态化的数据平台。

搭建AI预测模型,提升智能决策水平

除此之外,郑商所还在AI方面与星环科技共同探索了三个具有代表性的项目,分别是风控措施辅助决策、异常交易识别以及套期保值额度审批。

期货市场主要连接的是实体经济与金融市场,有效弥补现货市场的不足,对于稳定和促进市场经济发展起到了重要作用。在交易所的制度与政策中,保证金、涨跌停板、手续费这些措施是市场风控调节的重要手段,也是核心手段。如何调整保证金、涨跌费、手续费,如何有效地起到市场风险的调控?这给郑商所带了很大的难题。

基于此,郑商所与星环科技进行了深度合作,探索利用历史数据、历史案例辅助风控调节的手段,这其中运用了大量的交易流水数据和历史参数,以及机器学习引擎和规则引擎两个引擎。其中规则引擎偏专家经验,可以结合调节各种风控操作的历史经验,进行一些调整规则;机器学习引擎就是利用之前调整的效果分析,形成加权的预测序列,同时结合TDH的TensorFlow框架进行搭建,从预测结果、可视化图表、自动化报告上形成了闭环。最终实现了在政策出台前,评估风控政策、风控措施对期货市场的潜在影响,辅助交易规则措施的制定,使得政策更加审慎、合理、有效。

第二个案例是异常交易识别。近年来期货市场的交易量逐渐放大,参与的人错综复杂,国内外也引入了境外交易者,尤其是程序化交易,它的行为特征很难捕捉,因为交易量和订单量非常的庞大,如何识别某一客户的交易行为是否异常的或者是具有侵略性的行为将变得十分重要。为此,郑商所跟星环科技也做了这方面的研究,利用星环科技大数据基础平台TDH和智能分析工具Sophon搭建了逆向强化学习模型,结合客户的成交、订单、盈利等交易特征,反向预测市场潜在交易行为风险,通过风险构建客户的模型,实现在精准施策上更加智能和科学。

第三个应用场景是套期保值的额度审批。在套期保值额度审批中最关键的一环是如何给客户批复套保额度,套保额度就类似于信用卡的审批额,给客户批多少额度也将决定这个客户后续的经营情况。传统的审批模式是工作人员收到提交材料后进行大量历史分析和历史回归,去看给客户拟审批额度是否合理科学,工作效率会非常低。通过探索利用历史数据进行模拟分析,自动生成推荐额度,套保人员可以根据实际需要,针对不同品种、不同的一般月、临近月套保分别配置计算规则,生成报告。这样一来,会员提交3分钟内就会生成额度推荐,大幅提升了套保额度的审批效率。

当前期货市场金融科技仍处于初期探索阶段,也存在金融科技数据沉淀和治理的不足。随着金融创新步伐的加快,证监会也加强了科技监管的要求,要求行业要加快推进数字化转型,郑商所将继续深化金融科技研究,加强科技创新与数据应用,提升监管效率与服务水平。

下一步郑商所将聚焦四个方面进行规划:一是推动大数据服务创新,就是赋予业务快速创新和低成本试错能力,推动大数据服务的创新。第二是降低信息化建设与运维成本,加大云计算投入,实现统一的管理和共享,极大降低信息化运维成本。第三是持续健全数据治理体系,统一数据存储与处理平台,升级优化大数据平台架构,提高数据分析能力以及合规监管能力。第四是促进交易所数据生态发展,将从数据应用,AI模型等多个方面相互的融合,形成建设闭环,促进交易所的生态发展。

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