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个人也能做量化交易?其实没这么难!

量化交易是指借助现代统计学和数学的方法,利用计算机技术进行投资交易的方式。 对于从未接触过量化的人来说,想要了解量化到底是做什么的,关键掌握四部份的内容:Python基础知识、金融知识...

解读:一种基于扩张卷积和区域转移注意力机制的深度时空网络模型

写在前面 下面这篇文章的内容主要是来自发表于Applied Intelligence 的一篇文章《Deep spatial-temporal networks for crowd flows prediction by dilated convolutions and region-shifting...

解读:一种基于时间卷积网络的知识驱动股票趋势预测方法

写在前面 下面这篇文章的内容主要是来自论文《Knowledge-Driven Stock Trend Prediction and Explanation via Temporal Convolutional Network》。这篇文章提出了一种基于知识驱动的时间卷积...

解读:一种金融时间序列预测方法:基于栈式自编码器、小波变换以及LSTM的深度学习框架

写在前面 下面这篇文章的内容主要是来自发表于Plos One的一篇文章《A deep learning framework for financial time series using stacked autoencoders and long-short term memory》。这篇文...

【python量化】使用pyfinance进行证券收益分析

pyfinance简介 在查找如何使用Python实现滚动回归时,发现一个很有用的量化金融包——pyfinance。顾名思义,pyfinance是为投资管理和证券收益分析而构建的Python分析包,主要是对面向定量金融...

【python量化】最小二乘法(OLS)和加权最小二乘法(WLS)的原理以及python实现

python里很多模块都有OLS的实现,之前总结过一次,详见《从零开始学量化(五):用Python做回归》。今天这个是自己用numpy实现OLS,WLS的一些内容。 自己写的好处是比内置的要快一些,倒也不...

【Python量化】基于Python构建量化交易策略(附视频)

Python的热度一直高居不下!除了数据分析,还有运维、自动化测试、后端开发、机器学习...Python的用武之地真的太多了!而量化更是Python的一种高级应用! 什么是量化? 我们利用计算机技术,...

解读:一种基于CNN-LSTM混合神经网络的股价预测模型

写在前面 下面这篇文章的内容主要是来自发表于2019 IEEE Intl Conf on Dependable, Autonomic and Secure Computing, Intl Conf on Pervasive Intelligence and Computing, Intl Conf on Cl...

解读:利用傅里叶变换和支持向量回归进行股价预测

写在前面 下面这篇文章的内容主要是来自发表于IEEE 17th International Conference on Computational Science and Engineering 的一篇文章《Predicting Stock Trend Using Fourier Transfor...

欢迎加入人工智能量化交流群

通过人工智能技术做量化目前还是处于试探期和发展期,所以建立这个群的目的是希望大家可以交流人工智能与量化交易相关的知识与内容。大家平时可以发些与人工智能量化相关的paper,研报以及其...

携程金融自动化迭代反欺诈模型体系

文章作者:携程技术团队 编辑整理:Hoh 内容来源:《携程人工智能实践》 导读:支付欺诈风险是携程金融风控团队的主要防控对象,它一般是指用户卡片信息或账号信息泄露后,欺诈分子利用这些信...

【python量化】人工智能技术在量化交易中应用的开源项目

写在前面 下面这篇文章整理了近些年将人工智能技术应用于量化交易领域的一些成果,以及其对应的开源代码,大部分代码都是基于python实现的。建议大家先收藏,之后可根据自己的兴趣来对它们进...

全网疯传,50个精选BAT等大厂大数据、算法落地经验,白拿不谢!

蚂蚁金服IPO、滴滴筹备上市、字节跳动亦在考虑将其国内业务在香港和上海上市,估值将超千亿美金,相信届时将诞生一大批千万富翁!在这些企业成功的背后,大都来自大数据、机器学习算法的大规...

【python量化】用Python获取基金历史净值数据

写在前面 股票期货等历史数据可以通过很多接口以及库来获取,而针对基金数据获取的方式则比较少。下面这篇文章的主要内容是介绍如何通过Python爬取天天基金网的基金历史数据,以便于我们对基...

Concept Drift(概念漂移)

Introdution concept drift在机器学习、时间序列以及模式识别领域的一种现象。如果是在机器学习领域中,这个概念指的就是一个模型要去预测的一个目标变量,概念漂移就是这个目标变量随着时间...

解读:首篇深度强化学习在量化交易中应用的论文

题目: 《Deep Direct Reinforcement Learning for Financial Signal Representation and Trading》 发表于《IEEE TRANSACTIONS ON NEURAL NETWORKS AND LEARNING SYSTEMS 》期刊的一篇SCI一...

解读:神经网络股票交易系统基于技术指标和大数据框架

不经意看到的一篇paper,整理一下: 题目: An Artificial Neural Network-based Stock Trading Sysytem Using Technical Analysis and Big Data Frame work 发表时间: 2017/12 摘要: 这篇...

解读:深度学习进行时间序列分割

题目: 《Time Series Segmentation through Automatic Feauture Learning》 时间: 2018/1 简介: 这是一篇由IBM Research和普林顿大学几个reasearcher写的paper。 这篇paper主要是针对时间...

tensorflow实现rnn之tf.nn.dynamic_rnn参数shape介绍

使用tensorflow实现rnn或者lstm很方便,只需创建rnn或者lstm神经单元,然后创建网络就可以了,但是rnn或者lstm不同于常规的nn神经网络,因为它是处理时间序列的,所以在进行batch训练时,对数...

解读:深度学习进行时间序列分割

题目: 《Time Series Segmentation through Automatic Feauture Learning》 时间: 2018/1 简介: 这是一篇由IBM Research和普林顿大学几个reasearcher写的paper。 这篇paper主要是针对时间...

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