更新：直连行为是check_certificate（检验证书）功能造成的。把这功能关掉，还是可以让wget的https下载走http代理。
在配置文件中写上check_certificate = off，或者命令行参数加--no-check-certificate
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wget是可以配置代理的，但它有个限制：下https资源就一定得用https代理。如果wget检测到代理不是https，那它就会忽略代理，进行直连。
众所周知，https比http多的不是一星半点，光证书问题就能白你几根头发。所以，https代理也必然比http代理复杂得多，真正的https代理，我迄今为止还没见过，大部分人用的肯定都是http代理。
而另一方面，在https已经普及的今天，大部分网络资源肯定都是https的。这就意味着，如果用wget下载这些资源，代理形同虚设，一概直连。
相比之下，aria2碰到用http代理下载https资源时，会给一个警告，但仍旧忠实地走用户所设置的代理，不会武断进行直连。
