凸优化教材(2017-12-15发布于知乎)

2019/08/15 22:06
阅读数 69

我学习的教材是Numerical Optimization , 作者是JorgNocedal 和Stephen Wright。

 

JorgNocedal 大叔现在在西北大学,研究的方向是优化和优化在机器学习中的应用等等。本科墨西哥国立大学,莱斯大学读的phd。老爷子今年55,15年和16年每年都发了三篇paper。优化领域顶级大牛。放一张老爷子的照片。

 

Stephen Wright大叔现在在威斯康辛大学的计算机系,专攻实变量的数值最优化。在他的主页上写着“I'm interested in the theory, algorithms, and implementations, and in applications of all types.” 真乃兼容并蓄也。教授今年春季还在带CS525: Linear Programming (UW, Spring 2017)。(看到CS开头的课程居然有一种莫名的喜欢)

那么现在就说说这边教材吧。

笔者没有买这本影印版来看,班里的同学也都是弄的电子书打印版,影印的比较贵,打印的便宜。这本书呢,有一点好就是前面基本不需要什么高深的数学,只是一点基础的线代和微积分知识就够了。到后面需要比较深入的线代知识和数值分析知识。总的来说,读起来确实吃力,但是逻辑清晰,娓娓道来。所以比较适合高年级的数学系和计算机系本科生或研究生。

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本书目录如下:

Preface xvii

Preface to the Second Edition xxi

1 Introduction 1(本书的简介

Mathematical Formulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2

Example: A Transportation Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

Continuous versus Discrete Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . 5

Constrained and Unconstrained Optimization . . . . . . . . . . . . . . 6

Global and Local Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6

Stochastic and Deterministic Optimization . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Convexity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7

Optimization Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9

2 Fundamentals of Unconstrained Optimization 10(无约束优化的基本理论

2.1 What Is a Solution? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12

viii C O N T E N T S

Recognizing a Local Minimum . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Nonsmooth Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17

2.2 Overview of Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18

Two Strategies: Line Search and Trust Region . . . . . . . . . . . . . . . 19

Search Directions for Line Search Methods . . . . . . . . . . . . . . . . 20

Models for Trust-Region Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

Scaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27

3 Line Search Methods 30(线搜索方法

3.1 Step Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31

The Wolfe Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33

The Goldstein Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36

Sufficient Decrease and Backtracking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.2 Convergence of Line Search Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37

3.3 Rate of Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41

Convergence Rate of Steepest Descent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42

Newton’s Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44

Quasi-Newton Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46

3.4 Newton’s Method with Hessian Modification . . . . . . . . . . . . . . . 48

Eigenvalue Modification . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49

Adding a Multiple of the Identity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51

Modified Cholesky Factorization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52

Modified Symmetric Indefinite Factorization . . . . . . . . . . . . . . . 54

3.5 Step-Length Selection Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56

Interpolation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57

Initial Step Length . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59

A Line Search Algorithm for the Wolfe Conditions . . . . . . . . . . . . 60

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63

4 Trust-Region Methods 66(信赖域方法

Outline of the Trust-Region Approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68

4.1 Algorithms Based on the Cauchy Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

The Cauchy Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71

Improving on the Cauchy Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

The Dogleg Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73

Two-Dimensional Subspace Minimization . . . . . . . . . . . . . . . . 76

4.2 Global Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Reduction Obtained by the Cauchy Point . . . . . . . . . . . . . . . . . 77

Convergence to Stationary Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79

4.3 Iterative Solution of the Subproblem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83

C O N T E N T S ix

The Hard Case . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87

Proof of Theorem 4.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89

Convergence of Algorithms Based on Nearly Exact Solutions . . . . . . . 91

4.4 Local Convergence of Trust-Region Newton Methods . . . . . . . . . . 92

4.5 Other Enhancements . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Scaling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95

Trust Regions in Other Norms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98

5 Conjugate Gradient Methods 101(共轭梯度法

5.1 The Linear Conjugate Gradient Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Conjugate Direction Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102

Basic Properties of the Conjugate Gradient Method . . . . . . . . . . . 107

A Practical Form of the Conjugate Gradient Method . . . . . . . . . . . 111

Rate of Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 112

Preconditioning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 118

Practical Preconditioners . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120

5.2 Nonlinear Conjugate Gradient Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

The Fletcher–Reeves Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 121

The Polak–Ribiere Method and Variants . . . . . . . . . . . . . . . . . 122 `

Quadratic Termination and Restarts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 124

Behavior of the Fletcher–Reeves Method . . . . . . . . . . . . . . . . . 125

Global Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 127

Numerical Performance . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 133

6 Quasi-Newton Methods 135(拟牛顿法

6.1 The BFGS Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 136

Properties of the BFGS Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141

Implementation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142

6.2 The SR1 Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 144

Properties of SR1 Updating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

6.3 The Broyden Class . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 149

6.4 Convergence Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Global Convergence of the BFGS Method . . . . . . . . . . . . . . . . . 153

Superlinear Convergence of the BFGS Method . . . . . . . . . . . . . . 156

Convergence Analysis of the SR1 Method . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 161

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 162

x C O N T E N T S

7 Large-Scale Unconstrained Optimization 164(大容量的无约束优化

7.1 Inexact Newton Methods . . . . . . . . . 165

Local Convergence of Inexact Newton Methods . . . . . . . . . . . . . . 166

Line Search Newton–CG Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 168

Trust-Region Newton–CG Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170

Preconditioning the Trust-Region Newton–CG Method . . . . . . . . . 174

Trust-Region Newton–Lanczos Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . 175

7.2 Limited-Memory Quasi-Newton Methods . . . . . . . . . . . . . . . . 176

Limited-Memory BFGS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 177

Relationship with Conjugate Gradient Methods . . . . . . . . . . . . . 180

General Limited-Memory Updating . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181

Compact Representation of BFGS Updating . . . . . . . . . . . . . . . 181

Unrolling the Update . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 184

7.3 Sparse Quasi-Newton Updates . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 185

7.4 Algorithms for Partially Separable Functions . . . . . . . . . . . . . . . 186

7.5 Perspectives and Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 191

8 Calculating Derivatives 193(导数的数值解近似计算

8.1 Finite-Difference Derivative Approximations . . . . . . . . . . . . . . . 194

Approximating the Gradient . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 195

Approximating a Sparse Jacobian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 197

Approximating the Hessian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 201

Approximating a Sparse Hessian . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 202

8.2 Automatic Differentiation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

An Example . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 205

The Forward Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

The Reverse Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 207

Vector Functions and Partial Separability . . . . . . . . . . . . . . . . . 210

Calculating Jacobians of Vector Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . 212

Calculating Hessians: Forward Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 213

Calculating Hessians: Reverse Mode . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 215

Current Limitations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 216

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 217

9 Derivative-Free Optimization 220(无求导优化

9.1 Finite Differences and Noise . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 221

9.2 Model-Based Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 223

Interpolation and Polynomial Bases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 226

Updating the Interpolation Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 227

C O N T E N T S xi

A Method Based on Minimum-Change Updating . . . . . . . . . . . . . 228

9.3 Coordinate and Pattern-Search Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . 229

Coordinate Search Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 230

Pattern-Search Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 231

9.4 A Conjugate-Direction Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234

9.5 Nelder–Mead Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 238

9.6 Implicit Filtering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 240

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 242

10 Least-Squares Problems 245(最小二乘问题

10.1 Background . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 247

10.2 Linear Least-Squares Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 250

10.3 Algorithms for Nonlinear Least-Squares Problems . . . . . . . . . . . . 254

The Gauss–Newton Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 254

Convergence of the Gauss–Newton Method . . . . . . . . . . . . . . . . 255

The Levenberg–Marquardt Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 258

Implementation of the Levenberg–Marquardt Method . . . . . . . . . . 259

Convergence of the Levenberg–Marquardt Method . . . . . . . . . . . . 261

Methods for Large-Residual Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 262

10.4 Orthogonal Distance Regression . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 265

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 267

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 269

11 Nonlinear Equations 270(非线性方程

11.1 Local Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Newton’s Method for Nonlinear Equations . . . . . . . . . . . . . . . . 274

Inexact Newton Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 277

Broyden’s Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 279

Tensor Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 283

11.2 Practical Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Merit Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 285

Line Search Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 287

Trust-Region Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 290

11.3 Continuation/Homotopy Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 296

Practical Continuation Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 297

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 302

12 Theory of Constrained Optimization 304(约束优化的理论

Local and Global Solutions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 305

xii C O N T E N T S

Smoothness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 306

12.1 Examples . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 307

A Single Equality Constraint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 308

A Single Inequality Constraint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 310

Two Inequality Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 313

12.2 Tangent Cone and Constraint Qualifications . . . . . . . . . . . . . . . 315

12.3 First-Order Optimality Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 320

12.4 First-Order Optimality Conditions: Proof . . . . . . . . . . . . . . . . . 323

Relating the Tangent Cone and the First-Order Feasible Direction Set . . 323

A Fundamental Necessary Condition . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 325

Farkas’ Lemma . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 326

Proof of Theorem 12.1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 329

12.5 Second-Order Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 330

Second-Order Conditions and Projected Hessians . . . . . . . . . . . . 337

12.6 Other Constraint Qualifications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 338

12.7 A Geometric Viewpoint . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 340

12.8 Lagrange Multipliers and Sensitivity . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 341

12.9 Duality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 343

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 349

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 351

13 Linear Programming: The Simplex Method 355(线性规划:单纯形法

Linear Programming . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 356

13.1 Optimality and Duality . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

Optimality Conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 358

The Dual Problem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 359

13.2 Geometry of the Feasible Set . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Bases and Basic Feasible Points . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 362

Vertices of the Feasible Polytope . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 365

13.3 The Simplex Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 366

A Single Step of the Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 370

13.4 Linear Algebra in the Simplex Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . 372

13.5 Other Important Details . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Pricing and Selection of the Entering Index . . . . . . . . . . . . . . . . 375

Starting the Simplex Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 378

Degenerate Steps and Cycling . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 381

13.6 The Dual Simplex Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 382

13.7 Presolving . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 385

13.8 Where Does the Simplex Method Fit? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 388

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 389

C O N T E N T S xiii

14 Linear Programming: Interior-Point Methods 392(线性规划:内点法

14.1 Primal-Dual Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

Outline . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 393

The Central Path . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 397

Central Path Neighborhoods and Path-Following Methods . . . . . . . . 399

14.2 Practical Primal-Dual Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Corrector and Centering Steps . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 407

Step Lengths . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 409

Starting Point . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 410

A Practical Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

Solving the Linear Systems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 411

14.3 Other Primal-Dual Algorithms and Extensions . . . . . . . . . . . . . . 413

Other Path-Following Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 413

Potential-Reduction Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 414

Extensions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 415

14.4 Perspectives and Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 416

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 417

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 418

15 Fundamentals of Algorithms for Nonlinear Constrained Optimization 421

(非线性约束优化的基本算法

15.1 Categorizing Optimization Algorithms . . . . . . . . . . . . . . . . . . 422

15.2 The Combinatorial Difficulty of Inequality-Constrained Problems . . . . 424

15.3 Elimination of Variables . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 426

Simple Elimination using Linear Constraints . . . . . . . . . . . . . . . 428

General Reduction Strategies for Linear Constraints . . . . . . . . . . . 431

Effect of Inequality Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 434

15.4 Merit Functions and Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Merit Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 435

Filters . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 437

15.5 The Maratos Effect . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 440

15.6 Second-Order Correction and Nonmonotone Techniques . . . . . . . . 443

Nonmonotone (Watchdog) Strategy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 444

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 446

16 Quadratic Programming 448(二次规划

16.1 Equality-Constrained Quadratic Programs . . . . . . . . . . . . . . . . 451

Properties of Equality-Constrained QPs . . . . . . . . . . . . . . . . . . 451

16.2 Direct Solution of the KKT System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Factoring the Full KKT System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 454

Schur-Complement Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 455

Null-Space Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 457

xiv C O N T E N T S

16.3 Iterative Solution of the KKT System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

CG Applied to the Reduced System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 459

The Projected CG Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 461

16.4 Inequality-Constrained Problems . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 463

Optimality Conditions for Inequality-Constrained Problems . . . . . . . 464

Degeneracy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 465

16.5 Active-Set Methods for Convex QPs . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 467

Specification of the Active-Set Method for Convex QP . . . . . . . . . . 472

Further Remarks on the Active-Set Method . . . . . . . . . . . . . . . . 476

Finite Termination of Active-Set Algorithm on Strictly Convex QPs . . . 477

Updating Factorizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 478

16.6 Interior-Point Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 480

Solving the Primal-Dual System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 482

Step Length Selection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 483

A Practical Primal-Dual Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 484

16.7 The Gradient Projection Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 485

Cauchy Point Computation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 486

Subspace Minimization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 488

16.8 Perspectives and Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 490

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 492

17 Penalty and Augmented Lagrangian Methods 497(惩罚与扩张的拉格朗日方法

17.1 The Quadratic Penalty Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

Motivation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 498

Algorithmic Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 501

Convergence of the Quadratic Penalty Method . . . . . . . . . . . . . . 502

Ill Conditioning and Reformulations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 505

17.2 Nonsmooth Penalty Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 507

A Practical !1 Penalty Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 511

A General Class of Nonsmooth Penalty Methods . . . . . . . . . . . . . 513

17.3 Augmented Lagrangian Method: Equality Constraints . . . . . . . . . . 514

Motivation and Algorithmic Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . 514

Properties of the Augmented Lagrangian . . . . . . . . . . . . . . . . . 517

17.4 Practical Augmented Lagrangian Methods . . . . . . . . . . . . . . . . 519

Bound-Constrained Formulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 519

Linearly Constrained Formulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 522

Unconstrained Formulation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 523

17.5 Perspectives and Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 525

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 526

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 527

C O N T E N T S xv

18 Sequential Quadratic Programming 529(序列二次规划

18.1 Local SQP Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 530

SQP Framework . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 531

Inequality Constraints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 532

18.2 Preview of Practical SQP Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

IQP and EQP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 533

Enforcing Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 534

18.3 Algorithmic Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Handling Inconsistent Linearizations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 535

Full Quasi-Newton Approximations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 536

Reduced-Hessian Quasi-Newton Approximations . . . . . . . . . . . . 538

Merit Functions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Second-Order Correction . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 543

18.4 A Practical Line Search SQP Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 545

18.5 Trust-Region SQP Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 546

A Relaxation Method for Equality-Constrained Optimization . . . . . . 547

S!1QP (Sequential !1 Quadratic Programming) . . . . . . . . . . . . . 549

Sequential Linear-Quadratic Programming (SLQP) . . . . . . . . . . . 551

A Technique for Updating the Penalty Parameter . . . . . . . . . . . . . 553

18.6 Nonlinear Gradient Projection . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 554

18.7 Convergence Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 556

Rate of Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 557

18.8 Perspectives and Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 560

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 561

19 Interior-Point Methods for Nonlinear Programming 563(非线性规划的内点法

19.1 Two Interpretations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 564

19.2 A Basic Interior-Point Algorithm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 566

19.3 Algorithmic Development . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 569

Primal vs. Primal-Dual System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

Solving the Primal-Dual System . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 570

Updating the Barrier Parameter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 572

Handling Nonconvexity and Singularity . . . . . . . . . . . . . . . . . . 573

Step Acceptance: Merit Functions and Filters . . . . . . . . . . . . . . . 575

Quasi-Newton Approximations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 575

Feasible Interior-Point Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 576

19.4 A Line Search Interior-Point Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 577

19.5 A Trust-Region Interior-Point Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . 578

An Algorithm for Solving the Barrier Problem . . . . . . . . . . . . . . 578

Step Computation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 580

Lagrange Multipliers Estimates and Step Acceptance . . . . . . . . . . . 581

xvi C O N T E N T S

Description of a Trust-Region Interior-Point Method . . . . . . . . . . . 582

19.6 The Primal Log-Barrier Method . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 583

19.7 Global Convergence Properties . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

Failure of the Line Search Approach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 587

Modified Line Search Methods . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 589

Global Convergence of the Trust-Region Approach . . . . . . . . . . . . 589

19.8 Superlinear Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 591

19.9 Perspectives and Software . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 592

Notes and References . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 593

Exercises . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 594

A Background Material 598

A.1 Elements of Linear Algebra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

Vectors and Matrices . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 598

Norms . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 600

Subspaces . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 602

Eigenvalues, Eigenvectors, and the Singular-Value Decomposition . . . . 603

Determinant and Trace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 605

Matrix Factorizations: Cholesky, LU, QR . . . . . . . . . . . . . . . . . 606

Symmetric Indefinite Factorization . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 610

Sherman–Morrison–Woodbury Formula . . . . . . . . . . . . . . . . . 612

Interlacing Eigenvalue Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 613

Error Analysis and Floating-Point Arithmetic . . . . . . . . . . . . . . . 613

Conditioning and Stability . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 616

A.2 Elements of Analysis, Geometry, Topology . . . . . . . . . . . . . . . . 617

Sequences . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 617

Rates of Convergence . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 619

Topology of the Euclidean Space IRn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 620

Convex Sets in IRn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 621

Continuity and Limits . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 623

Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 625

Directional Derivatives . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 628

Mean Value Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 629

Implicit Function Theorem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 630

Order Notation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 631

Root-Finding for Scalar Equations . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 633

B A Regularization Procedure 635References 637Index 653

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