双币对冲套利-EA 交易原理与技巧 大行情不受影响

01/11 09:32
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双币对冲: 同时做多和做空同一品种,这种外汇交易方法叫做对冲或对锁。对锁的直观效果就是两个方向的头寸的浮动盈亏会相互抵消,使账户的风险暴露降低。一般对冲是同时进行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。

套利,通常指在某种实物资产或金融资产(在同一市场或不同市场)拥有两个价格的情况下,以较低的价格买进,较高的价格卖出,从而获取无风险收益。通常涉及在某一市场或金融工具上建立头寸,然后在另一市场或金融工具上建立与先前头寸相抵消的头寸。在价格回归均衡水平后,所有头寸即可结清以了结获利。
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在实际操作中,想实现对冲套利交易,还必须满足以下条件:

1、两个品种有高度相关性,利用相关联的两个货币做反向对冲。

2、两个货币的涨跌趋势相似度 要达到70%左右,下图“双货币k线缩放后叠加指标”,可以帮你统计和观察

3、对冲下单的时候,2个品种下单量要基本相当。

行情相关是指影响两种商品价格行情的市场供求关系存在同一性,供求关系若发生变化,同时会影响两种商品的价格,且价格变化的方向大体一致。方向相反指两笔交易的买卖方向相反,这样无论价格向什么方向变化,总是一盈一亏。

套利对冲有什么作用?

大大降低风险,几乎无风险获利。适合风险承受能力低资金量大的投资者。套利交易安全性说明(全自动交易)
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一、多发自动化交易EA的重中之重.

举例说明:策略,多货币分散性交易策略:它的特点:仓位轻,开仓频繁,获利能力强,交易账户安全性高。

二、采用多策略EA组合,多货币分布式开仓模式是现阶段套利交易仓位管理的核心。

三、多策略EA组合为大资金账户提供了安全的保障,我们开发了单币EA,双货币逆势套利交易EA,双货币顺势套利交易EA,三角套利EA,4货币,9货币,18货币循环套利EA,14货币.28货币无风险套利EA,我们按照客户的资金,合理安排各EA的组合,为账户真正提供安全,能稳定盈利的操作交易模式。

基本原理:
当双货币价格差扩大的时候开双货币对对冲单。开完单如果价格差还在继续扩大加仓开对冲单。
平仓是当价格差缩小的时候,所有对冲单总盈利大于0就平仓。

为了尽量防止做错方向套单,开单条件我还做了一个总体的控制,控制方法如下:
首先我获取最近的144根k线的价格差的一个最高价格差和一个最低价格差:
然后再把最高价格差和最低价格差做3等分。画出2根等分线:
价格从高往低分别为:
↓最高价格差
↓第一根等分线
↓第二根等分线
↓最低价格差
开空gbpusd,多eurusd这组对冲单必须满足价格差大于第二根等分线。
开多gbpusd,空eurusd这组对冲单必须满足价格差小于第一根等分线。
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EA特点:

1、安全稳健,利用相关联的两个货币做反向对冲,规避了风险

2、风险小,不惧大行情

3、实盘月盈利稳定在12%左右

也就是说1万资金,每个月保证10%的收益递增的话,5年后你就是百万富翁,7年后你就是千万富翁,10年后你就是亿万富翁!!!

这个计算方式只是理论上的,具体的还是要看随着盈利的增加策略参数的变动,但是1年翻倍的没有任何悬念,(不出金的情况下)

我们的交易收益当然没有上面计算的这样.我们的策略是按照本金来设定的,如果是按照余额来设定参数,那么上面的复利计算就不是个梦了。不知不觉写了这么多,关于交易、关于市场等等,不停的学习和成长。希望能给大家一些关于交易的帮助。

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