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互联网、金融深度融合 基金业掘金大数据

灵玖lingjoin
 灵玖lingjoin
发布于 2014/07/11 15:45
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国内最大的门户网站联姻国内大型资产管理公司,会碰撞出怎么样的火花?只把互联网作为渠道的宝宝类理财产品已经过时了,深度融入互联网、通过大数据选股的策略日益浮出。


中证公司、百度、广发基金联合发布中证百度百发策略100指数是目前国内首只真正利用大数据平台开发的互联网金融指数。基金界另外一家大型资产管理公司——南方基金也联手新浪财经即将推出南方-新浪财经大数据策略指数。


“推出指数只是开始,日后将推出跟踪指数的产品,产品发行可以在新浪的直销平台、官网平台等发行,”南方基金相关人士告诉记者。基金公司与互联网平台的合作已经进入深度融合区。


深挖媒体大数据利用媒体的大数据帮投资者赚钱,国内基金公司正在试水。


南方基金、广发基金公开表示牵手互联网平台开发指数。事实上,2013年11月,主营业务为提供金融工程类高端软件系统与解决方案的济安金信,联合腾讯网推出了中证腾安指数,今年年初银河基金发行了跟踪该指数的基金产品,这是互联网平台发布的首只指数。但彼时,腾讯承担的更多的是信息发布平台的作用,指数的编制工作主要是由济安金信完成。


无独有偶的是,南方基金、广发基金联合互联网平台发布的指数均注重对于平台本身数据的挖掘,南方基金关注投资者情绪,广发基金则将变量集中于搜索增量。


“南方基金拥有的是自身专业的量化平台的优势,新浪财经拥有的是大数据的优势,我们准备将这两点充分结合起来,”南方基金相关人士表示。


“我们的项目团队经过与新浪财经团队多次接洽,在去年底的时候达成了一个框架性的共识,双方打算在后互联网金融时代、大数据时代充分发挥各自专业的优势,在深入分析新浪财经平台大数据平台的基础上,针对目前证券市场指数的一个空白,联合开发一个创新的证券指数。”南方基金内部人士告诉21世纪经济报道记者。


寻求与互联网的深度融合,对基金业来说,是一次投研系统突破的机会。


南方基金数量化投资部总监刘治平认为,从目前国内量化投资现状来看,传统的基于财务数据、估值成长因子、技术指标因子的多因子模型研究框架已经非常成熟,越来越难以获得超额收益,因此近几年新闻事件、公司事件对于股价的影响成为量化投资者的研究热点,但传统的量化投资者由于数据获取局限,研究更多的止于事件本身对于股价的影响,数据量极其有限,对于新闻事件所带来的互动信息数据研究更是严重缺位。


南方-新浪财经大数据策略指数的核心亦是策略因子的构建,“我们把股价与投资者的情绪、与股票的估值、业绩的同步性做了一个很好的结合,新浪数据平台提供的是股票热度的预期即投资者的情绪指数。量化研究平台起到了一个基础性的作用,把成长预期和估值提升预期这两个很重要的指标作为三大因子其中两项,结合新浪提供的股票热度预期,找出股价的表现与市场情绪的关系,构建出策略因子。”南方基金人士介绍。


广发基金的百发100指数原理也是运用大数据技术将百度金融大数据融入到传统指数编制当中去。百发100在选取样本时综合考虑了多种指标,基本上是可以分为三类:财务因子、动量因子、金融大数据因子。


互联网权益产品箭在弦上指数研发之后,相关产品的推出也就不远了。


“南方-新浪财经大数据策略指数的产品开发课题将会很快上线,产品发售的主力发行渠道是新浪直销平台和公司直销平台,”南方基金相关人士告诉21世纪经济报道记者。


上述人士透露南方与新浪的合作分为三步走,首先是打造国内首只互联网旗舰指数财经大数据基金指数。指数开发阶段是4月份到8、9月,争取完成指数推广和发布的公司,预期大概是7月底到8月初指数能上线;第二个阶段是发行行业内首只跟踪财经大数据基金产品,基金产品的开发阶段是2014年底和2015年初尽快落实产品报批和发售的事项。


第三阶段是要建立一个专业的指数研发平台,深入合作,打造互联网金融专业指数和产品体系。未来的延展则是跟新浪合作构建“财经大数据量化策略研究中心”,开展深度的互联网大数据研究分析工作。


“未来我们会结合公司的固定收益和其他方面的优势,再与新浪进行更横向、更宽泛围的合作,比如跟新浪的债券频道和美股频道合作,”南方基金有关人士指出。


这意味着,南方基金未来将储备相当丰富的指数。指数是各家基金公司争相抢夺的资源,而长期以来指数被中证指数公司、深圳证券信息公司垄断,曾经的2009年,指数基金异军突起,各家基金公司纷纷拜访指数公司,要求利用指数开发成基金产品。


指数公司一般向基金公司收取指数使用费,指数使用费包括指数许可使用固定费和指数许可使用基点费。其中,指数许可使用固定费是为获取使用指数开发而支付的一次性费用,不列入基金费用。大部分被动指基的指数使用费按基金资产净值0.02%或0.03%的年费率计提,增强指数型基金有80%的资产在使用指数,多为0.016%,这部分费用一般从基金资产计提。

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