回测框架zipline数据源,pandas_datareader

2018/04/04 14:04
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google金融的数据源不可用,请求被当成爬虫处理了

其他数据源:

quandl 

import pandas_datareader.data as web
symbol = 'AAPL.US'
df = web.DataReader(symbol, 'quandl', '2016-01-04', '2016-01-08')
df.head()

参考,还有这篇blog的评论

 

Morningstar

参考

import pandas_datareader.data as web
from datetime import datetime
start = datetime(2015, 2, 9)
end = datetime(2017, 5, 24)
f = web.DataReader('F', 'morningstar', start, end)
f.head()

 

IEX

参考

import pandas_datareader.data as web
from datetime import datetime
start = datetime(2015, 2, 9)
end = datetime(2017, 5, 24)
f = web.DataReader('F', 'iex', start, end)
f.head()

 

Robinhood

参考

import pandas_datareader.data as web
from datetime import datetime
start = datetime(2015, 2, 9)
end = datetime(2017, 5, 24)
f = web.DataReader('F', 'robinhood')
f.head()

 

Stooq Index Data

参考

import pandas_datareader.data as web
f = web.DataReader('^DJI', 'stooq')
f[:10]

 

MOEX Data

参考

import pandas_datareader.data as web
f = web.DataReader('USD000UTSTOM', 'moex', start='2017-07-01', end='2017-07-31')
f.head()

 

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